@article{structure:4324,
      recid = {4324},
      author = {Rose, David and Selody, Jack},
      title = {La structure du modèle SAM. The Structure of the Small  Annual Model},
      publisher = {Banque du Canada},
      address = {1989},
      pages = {1 ressource en ligne (iii, 407 pages)},
      note = {Ce document est une traduction du Rapport technique n° 40  qui a été publié en anglais en 1985.},
      abstract = {La présente étude contient une analyse détaillée de la  structure et des propriétés sectorielles de SAM (Small  Annual Model), modèle économétrique construit au  département des Recherches de la Banque en vue de simuler  l'économie canadienne en moyenne et longue période. Ce  modèle est de taille relativement petite. La version  décrite dans le présent rapport comporte au total cent  trois équations, dont vingt-cinq sont stochastiques. SAM  embrasse l'ensemble de l'économie canadienne et prend en  compte toutes les relations ayant trait à la richesse; ses  mécanismes de marché visent à orienter l'économie, par le  jeu de la concurrence, vers un régime permanent (steady  state). SAM est fondé sur une description d'un sentier  d'équilibre qui tire parti des contraintes découlant de la  théorie économique, en particulier en ce qui concerne les  déterminants de l'offre globale en longue période. Cette  totale prise en compte de la richesse y occupe une place  importante à cause de l'attention qu'il faut porter à  l'équilibre de stock dans l'analyse de long terme. Toutes  les relations stock-flux sont explicites et intégrées aux  contraintes budgétaires et aux autres équations qui  influencent les propriétés à long terme du modèle. Dans  SAM, le comportement des agents est tourné vers l'avenir.  Par exemple, les anticipations sont formées de façon quasi  rationnelle, c'est-à-dire qu'elles tiennent compte des  informations sur le régime permanent vers lequel tend le  système économique. Certaines théories du comportement sont  explicitement tournées vers l'avenir en ce sens qu'elles  font intervenir le concept d'optimisation intertemporelle.  Toutefois, même là où la théorie est statique, on attribue  aux comportements des agents des propriétés prospectives en  spécifiant des processus dynamiques d'ajustement vers le  sentier de régime permanent. SAM devrait être d'une très  grande utilité dans l’analyse des conséquences à moyen et à  long terme des chocs macroéconomiques d'origine étrangère  ou des changements de la politique monétaire et budgétaire  suivie au pays. L'étude tente de démontrer comment le  modèle, de conception intentionnellement souple, peut  servir à des simulations faisant intervenir diverses  mesures de politique et différentes hypothèses sur sa  structure.},
      url = {http://www.oar-rao.bank-banque-canada.ca/record/4324},
      doi = {https://doi.org/10.34989/tr-40-fr},
}