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000004234 005__ 20250211155903.0
000004234 0247_ $$a10.34989/tr-1$$2DOI
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000004234 245__ $$aA Monte Carlo Study of the Estimation of an Overidentified Model with Temporally Dependent Residuals
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000004234 520__ $$aWhen building an econometric model, the equation residuals may be both simultaneously and temporally correlated. In the following Monte Carlo Study I try to visualize the effect of that problem on the estimators generated by six different methods of estimation. I postulate a two-equation model without a lagged endogenous variable. In this system I change various parameters: the sample period size, the level of simultaneous correlation, the level of autocorrelation, and the residual variances. This study is the second part of my MA thesis, which is written in French, presented at the University of Montreal.$$7Abstract
000004234 520__ $$aUn des problèmes auxquels nous faisons face lors de l'estimation d'un modèle économétrique est la présence de résidus corrélés instantanément et temporellement. Dans l'étude de Monte-Carlo qui suit, nous tentons de visualiser l'effet de ce problème sur les estimateurs obtenus par six différentes méthodes d'estimation. Le modèle utilisé est un modèle fictif à deux équations sans variables endogènes retardées. Dans ce système nous faisons varier différents paramètres: la taille de l'échantillon, le niveau de corrélation instantanée, le niveau d'autocorrélation et la variance des résidus. Cette étude est tirée de ma thèse de maîtrise (texte français) présentée à l'Université de Montréal.$$7Résumé
000004234 540__ $$aCreative Commons Attribution 4.0 International$$uhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode$$fCC-BY-4.0
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